本地跑完的结果没法审计
backtrader / 自建脚本跑完就是终端打印或本地文件，换台电脑、换个人看不到同一份结果。
Python 策略回测 · Privora 泊睿
把你的 Python 策略跑成可审计的回测报告，而不是一堆本地打印
本地跑 backtrader 的回测结果很难审计、难以横向比较，也没法直接和模拟盘衔接。Privora 泊睿用平台数据跑单股 / 多股组合回测，输出夏普比率、索提诺比率、最大回撤等指标，并把逐笔交易与净值曲线持久化下来，方便复盘与对比。
Python 策略回测是什么？
Python 策略回测，是指用平台内的历史行情数据运行你的单股或多股组合策略，自动计算夏普比率、最大回撤等绩效指标，并把逐笔交易与净值曲线持久化存储，形成一份可以随时调出来审计和比较的回测报告，而不是一次性的终端打印。
为什么本地跑回测不够用
多次回测无法横向比较
没有统一的指标口径和存储，你很难把这一版策略和上一版策略的夏普、回撤放在一起比较。
回测通过后，接入模拟盘要重新搭一遍
本地回测和线上模拟盘往往是两套代码、两套数据，策略验证通过后还要再手工搬一遍。
Privora 的回测提供什么
用平台数据直接跑回测
单股或多股组合回测直接复用平台内的 A股 / 港股 / 黄金 / 基金历史数据，不用自己维护一份行情缓存。
8 项绩效指标自动计算
总收益、年化收益、夏普比率、索提诺比率、最大回撤、胜率、盈亏比与交易笔数，一次回测全部产出。
逐笔交易与净值曲线全部持久化
交易明细、净值曲线、参数与指标全部落库存储，任何时候都能调出某一次回测的完整过程，而不只是一个最终数字。
支持指定基准计算收益对比
可以指定一个基准资产，计算基准收益、alpha 与 beta，用于评估策略相对基准的超额收益与波动敏感度——这项能力已经实现，是否输出取决于你回测时是否配置了基准资产。
能帮你回答哪些问题
- 这版策略的夏普比率和最大回撤到底是多少？
- 换一版参数之后，策略表现是变好了还是变差了？
- 这笔交易是什么时候开的仓，为什么会触发？
- 回测通过之后，怎么切换到模拟盘继续验证？
和本地跑 backtrader 的区别
结果持久化，不是一次性打印
每次回测的指标、交易明细与净值曲线都存储在平台内，随时可以调出来看，而不是关掉终端就没了。
可以跨多次回测横向比较
统一的指标口径让你能把不同参数、不同策略版本的回测结果放在一起比较。
回测通过后可直接衔接模拟盘
验证通过的策略可以在同一平台切换到 MARKET / LIMIT 模拟盘，继续用真实行情检验，而不用重新搭建执行环境。
适合哪些用户
已经在写 Python 策略、需要可信结果的人
适合已经会写策略逻辑、但苦于本地结果无法保存和分享的量化爱好者。
想对比多个策略版本的人
适合反复调参、需要横向比较多次回测表现的人。
希望回测通过后直接验证实盘表现的人
适合想把回测、模拟盘和实时告警串成一条工作流的人。
关于 Python 策略回测的常见问题
回测支持哪些绩效指标？
每次回测会输出总收益、年化收益（CAGR）、夏普比率、索提诺比率、最大回撤、胜率、盈亏比与交易笔数共 8 项指标，全部持久化存储，可随时调出查看。
回测结果能看到具体哪几笔交易吗？
可以。每次回测的逐笔交易明细和净值曲线都会持久化，你可以查看每一笔交易的开平仓时间，而不只是一个汇总数字。
能对比策略和基准的表现吗？
支持指定一个基准资产，计算基准收益、alpha 与 beta，用于评估策略相对基准的超额收益与波动敏感度——这项能力已经实现，具体是否计算取决于你回测时是否配置了基准资产。
回测和模拟盘是同一套系统吗？
是同一个平台。回测验证通过后，可以直接切换到 MARKET / LIMIT 模拟盘（调度器驱动撮合、涨跌停与停牌识别），用真实行情继续验证，不需要重新搭建执行环境。
回测会不会影响我的正式数据流程？
不会。回测运行在独立的 sandbox 模式下，不会写入生产调度流程，你可以放心反复试验参数。